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A instituição fica no antigo prédio do Departamento Estadual de Ordem Política e Social (o Deops). Seus salões amplos e de pé-direito alto mostram-se perfeitos para receber trabalhos de grandes dimensões. A partir de outubro de 2016, o prédio passou a expor somente exposições contemporâneas, com peças do acervo da Pinacoteca produzidas a partir dos anos 80, além de mostras temporárias. Com o ingresso em m]aos, é possível também visitar o prédio principal da Pinacoteca localizada no Parque da Luz.